• Home
• Pengabdian

$('#leftbanner').cycle({
    fx: 'fade',
    speed:2500
});

Model Black Sholes Dalam Penentuan Harga Opsi

Untuk melengkapi bahasan yang telah diuraikan pada tulisan - tulisan saya sebelumnya khususnya tentang trading opsi/trading option, yang juga bisa Anda baca tentang model binomial dalam penentuan harga opsi akan ditambahkan sebuah model dalam penentuan harga opsi tipe Eropa. Ada baiknya juga jika Anda terlebih dahulu membaca tulisan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi supaya tidak menjadi binging saat membaca model Black Scholes ini. Model berikut sering disebut sebagai model Black-Scholes yang sangat sering digunakan dalam praktek trading opsi pada pasar nyata. Seperti model – model sebelumnya seperti telah diuraikan diatas, dalam model ini juga mengasumsikan bahwa saham tidak memberikan pembayaran deviden. Adapun model Black-Scholes diberikan representasi :

dan opsi call untuk model Black-Scholes diberikan representasi sebagai berikut:

C(S,t) =

Dimana, S adalah harga awal saham dan fungsi distribusi probabilitas seperti diberikan oleh persamaan :

Untuk contoh-contoh aplikasi penggunakan metode Black Scholes ini akan dituliskan pada postingan selanjutnya.

Baca Juga

• Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Harga Opsi
• Trading Bebas Resiko dengan Strategi Arbitrage
• Model Binomial Dengan Pendekatan Volatiliti Dalam Penentuan Harga Opsi

Pengabdian Tags

affiliate affiliate marketer analisa Analisis antivirus arbitrage Black Scholes blogger browser bugs buku depkominfo derivatif deviden dunia maya film action Google Hosting Info Terkini Internet internet affiliate marketing internet indonesia Investasi islam jihad Komputer konten Marketing nasionalisme opsi organisasi Pemrograman pishing plugins saham server tips trading tutorial uang dari internet wordpress yahoo